日期：2023-5-27 投资基友 期权实战教程 浏览：735次 评论：0条

课程大纲：（以下为部分大纲）

一、现金流角度看期权：以未来现金流贴现的金融模型分析期权策略

1、债券的定价：以债券的定价理解未来现金流贴现模型及修正久期的概念

2、公司股票：企业未来利润带来的权益增长贴现化理解股票定价

3、期权定价模型的原理：无风险套利假设，BSM模型等现代期权定价理论

4、期权与一般资产结合：金融资产一般化，将期权纳入整体现金流折现模型中

5、央行YCC带来的套利：央行对利率走廊的控制带来的债券市场的套利机会

二、期权合约的内涵

1、期权的无方向交易导致的均衡

2、市场会收敛于买卖双方均无法单方面套利的格局

3、如果不做Delta均衡，期权会呈现出何种性质？

4、买权不对冲=买了电影票不去看or主动期权

5、卖权不对冲=承担义务+获取imp vol 所有收益

6、追趋势如何防止反复

1）追多趋势的情况，如何防止小闪崩

2）追空趋势的情况，上毛刺的处理

3）追趋势中的杠杆率作用

4）风险度的意义

5）完整的追趋势策略

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