陆家嘴学堂 Frank 期权实操训练营第二期

日期：2023-3-28 投资基友量化交易课程浏览：708次评论：0条

本次课程偏向实际应用，主要涉及内容为主动期权交易、量化期权交易、期权做市商和场外期权四个方面。

课程特色
特色一
特色二
建立完整的期权交易体系
知识系统性、案例化、
框架，贯穿从入门到实盘
只讲实战，只讲干货
操作全过程
特色三
特色四
拥有期权交流圈，结识大佬，
衔接理论与实务，系统而
助力职业发展，决胜千里、
精致，导师全程辅导答疑
抓住期权投资新机会。

课程福利
优秀学生可获得实习名额
零距离接触期权高管专业导师
主讲老师

Frank
长江期货期权与结构金融部总经理
长江期权做市商负责人，量化高级投资经理
芝加哥华人交易员协会、美国统计协会会员
美国哥伦比亚大学硕士、同济大学本科优秀毕业生，
CFA Candidate、FRM，在美曾先后任职于对冲基金
Blue Claw Capital、美股自营交易公司Kershner
Trading Group以及顶尖期权做市自营交易公司Akuna
Capital,负责场内量化投资和期权做市交易。

课程大纲
第一模块：Option Basics:期权基础（1个课时）
1. Definition classification and features of options
期权的特性
2.Buy and sell Options买卖期权
3. Exchange options, OTC options and future
场内外期权与期货
4.Vol Basics 波动率基础
第二模块：Option Pricing:期权定价(1个课时）
1.Put-call Parity 看涨看跌期权平价公式
2.European option and BS model
欧式期权和布莱克斯科尔斯模型
3.American Option and CRR model
美式期权和二叉树模型
4.American Option and BAW model
美式期权和BAW模型
第三模块：Option Trading Strats:
期权投资策略（2.5个课时）
1.Single leg Option Strats 期权单边交暴
2.Spreads价差交易
3.Combos组合交易
4.50ETF examples 50ETF交易实例
5.Soybeanmeal & Sugar examples
商品期权交易实例
6.Arb Strats 喜利策略和组合

第四模块：Option algorithmic trading:
期权程序化交易实战策略（1.5个课时）
1.Vol Strats波动率交易策略
2.Skew Strats 偏度交易策路
3.Trend following Srats 趋势交易策路
4.ML prediction Strats机器学习预测策略
第五模块：Option Greeks and other risk factors
希腊字母和其他风险指标（2个课时）
1.Delta详解
2.Gamma详解
3.Theta详解
4.Vega详解
5.Rho详解
6.Volga and Vanna详解
7.Other risk factors 其他风控指标详解
第六模块：Option market making:
期权做市实战（1.5个课时）
1.Basic idea 数市概念
2.Vol Surface波动率曲线
3.Basic strats做市基本策略
4.Risk management 做市风控
5.Hedging做市对冲

第七模块：OTC Options：
场外期权实战（1.5课时）
1.OTC Business场外期权业务
2.Vol Estimation 波动率预估
3.Hedging Methods场外期权对冲方法
4.Exotic Options 奇异期权